Stackelberg微分博弈下的鲁棒最优投资-再保险问题

来源：吉林大学学报·理学版杂志2024年第2期北京时间：

作者：颜炳文, 陈密, 刘海燕

单位：1. 福建师范大学 数学与统计学院, 福州 350117; 2. 福建省分析数学及应用重点实验室, 福州 350117

摘要：考虑一个以模糊厌恶再保险公司为领导者, 模糊中立保险公司为追随者的Stackelberg随机微分博弈问题. 通过求解拓展的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程组, 给出时间一致性均值-方差准则下的鲁棒最优投资-再保险策略以及相应的值函数. 最后, 通过数值例子和敏感性分析说明最优策略与主要参数之间的关系.

关键词：比例再保险,常系数方差弹性模型,Stackelberg微分博弈,时间一致性均值-方差框架,模糊厌恶