由分数Brown运动驱动的EGARCH模型
来源：吉林大学学报·理学版杂志2025年第1期北京时间：
作者：王玮莹, 韩月才
单位：吉林大学 数学学院, 长春 130012
摘要：针对传统EGARCH模型难以捕捉长记忆性的问题, 通过引入分数Brown运动提出一个fBm-EGARCH模型, 给出模型的二阶矩、 四阶矩及协方差函数性质, 并理论证明其长期记忆性. 数值模拟结果表明, 该模型不仅能准确捕捉短期波动, 还能反映长期记忆性, 从而验证了模型的有效性.
关键词：EGARCH模型,分数Brown运动,长期记忆性,流动性
