基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert GARCH模型
来源：吉林大学学报·理学版杂志2025年第4期北京时间：
作者：刘思博, 杨凯, 董小刚, 徐悦
单位：长春工业大学 数学与统计学院, 长春 130012
摘要：针对存在波动率的Z值时间序列数据建模问题, 提出一个基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert 广义自回归条件异方差模型. 首先, 推导该模型的一些统计性质;其次, 采用条件极大似然估计方法对模型中的未知参数进行估计, 并证明估计量的渐近性质; 再次, 为说明估计方法的性能进行数值模拟; 最后, 考虑一个每日股票收益的真实数据, 通过对数据拟合结果的分析证明该模型相对于现有模型的优越性.
关键词：Z值时间序列,GARCH模型,条件极大似然估计,异方差性
