混频数据分位回归模型的Bayes分析
来源：吉林大学学报·理学版杂志2025年第5期北京时间：
作者：董小刚, 叶盼盼, 袁晓惠, 孙长智
单位：长春工业大学 数学与统计学院, 长春 130012
摘要：针对混频数据的建模问题, 提出自回归U-MIDAS(unrestricted mixed data sampling)分位回归模型. 首先, 结合嵌套Lasso惩罚方法及spike-and-slab先验进行Bayes参数估计和变量选择； 其次, 通过数值模拟证明该方法的优越性； 最后, 将该方法用于美国名义国内生产总值(GDP)年化季度增长率的预测, 结果表明, 该方法预测精度较好.
关键词：混频数据,自回归U-MIDAS分位回归模型,Bayes分析,嵌套Lasso惩罚
