随机效应半参数二值响应模型的估计研究

来源：管理科学学报杂志2015年第11期北京时间：

作者：孙燕

单位：孙燕,上海财经大学经济学院，上海200433;上海财经大学数理经济学重点实验室，上海200433,

摘要：为了研究诸如在收入差距和健康关系中某些解释变量的影响效应可能依赖于其他解释变量的状况，降低可能存在的模型设定和遗漏变量偏误，本文提出了随机效应半参数二值响应模型，其中非参数的设定还可用于数据的初探性分析． 随后本文探讨了模型非参数和参数部分的估计． 由于似然函数中随机效应和非参数的存在加大了估计难度，为此本文采用B 样条方法逼近非参数部分，同时将随机效应视为缺失数据，利用EM 算法和MCMC 方法建立了模型参数的估计，并研究了其一致性． 模拟研究结果表明估计量在有限样本下的表现良好，最后将模型运用于收入差距与健康关系的实例研究中，结果表明数据支持收入差距弱假说．

关键词：随机效应半参数二值响应模型; B 样条估计; EM 算法; MCMC 算法; 收入差距假说

基金资助：教育部“新世纪优秀人才支持计划”资助项目(NECT－10－0562) ; 国家自然基金资助项目(11271242) ; 上海财经大学“讲席教授”资助项目．