银行间网络的无标度特征

来源：管理科学学报杂志2015年第12期北京时间：

作者：隋聪

单位：隋聪,东北财经大学金融学院，大连116025;东北财经大学商品市场与行为决策研究中心，大连116025,王宗尧,东北财经大学萨里国际学院，大连116025,

摘要：利用网络模型研究银行系统性风险是最近的一个研究热点． 而无法获得银行间的敏感数据，使得研究很难有所突破． 本文提出了一种新的分析银行间网络特征的方法． 首先，本文检验了银行间网络节点强度(银行间贷款和银行间借款) 的分布规律． 此外，本文研究发现银行间网络的节点强度和节点度存在幂函数关系． 进而，推导出节点度的分布规律，并证明了当节点强度服从幂律分布时，节点度也服从幂律分布． 本文对中国银行间网络进行了分析，研究发现中国的银行间网络呈现出无标度网络特征，而且与其他几个国家相比，中国的银行间网络标度参数最小、集中度最高．

关键词：银行间网络; 无标度网络; 系统性风险; 网络结构

基金资助：国家自然科学基金资助项目(71571034; 61304180) ; 教育部人文社会科学研究资助项目(12YJCZH211) ; 辽宁省高等学校优秀人才支持计划资助项目(WJQ2015012)