考虑风险规避的秘书问题求解的一个启发式方法

来源：管理科学学报杂志2019年第11期北京时间：

作者：李梦豪，王刊良

单位：李梦豪,中国人民大学商学院,王刊良,中国人民大学商学院,

摘要：秘书问题是一类序贯观察与选择问题,描述了动态的信息搜索与决策过程.针对现有的以寻找满意解为目标的启发式方法存在诸多局限,提出了新的启发式方法,该方法基于当前观测中侯选项在已观察侯选项中的相对排名、待观测侯选项数量以及决策者的抱负水平,决策者可以通过设定抱负水平灵活决定该启发式方法的结果导向.推导了该启发式方法的性能指标,并通过仿真的方法与已有启发式方法的性能进行了比较.结果发现,该启发式方法在最终选择的侯选项的期望排名和稳定性,以及风险解的避免上均优于已有的启发式方法.

关键词：秘书问题; 截止阀策略; 前景理论; 风险规避; 启发式方法

基金资助：国家自然科学基金资助项目( 71331007)