基于概率统计不确定性模型的 CCA 方法

来源：管理科学学报杂志2020年第4期北京时间：

作者：宫晓琳，杨淑振，孙怡青，张双娜

单位：宫晓琳,山东大学经济学院,杨淑振,山东大学中泰证券金融研究院,孙怡青,山东大学经济学院,张双娜,山东青年政治学院经济管理学院,

摘要：文章旨在优化与完善未定权益分析(CCA)这一重要宏、微观金融风险度量与监管模型，以期助益于我国风险管理技术的储备与创新，促进审慎风险监管理论、方法和实践的发展.利用我国随机分析与计算领域的国际领先成果，将CCA方法进益至对经济学发展具有重要意义的“不确定性”假设条件下更为敏锐、审慎、更适合我国金融市场发展现状的风险计量与分析模型.同时，通过纳入漂移率风险因素，拓展了经典CCA方法的风险监控覆盖范围.

关键词：未定权益分析方法; 不确定性; G-期望理论

基金资助：国家自然科学基金资助项目(71371109; 11971268); 泰山学者工程专项经费资助项目; 山东大学杰出青年、青年学者未来计划资助项目.