数字足迹与违约预测：基于消费信贷的证据

来源：管理科学学报杂志2025年第2期北京时间：

作者：胡俊，李强，曾勇，田轩，刘嵩

单位：胡俊,电子科技大学经济与管理学院,李强,电子科技大学经济与管理学院,曾勇,电子科技大学经济与管理学院,田轩,清华大学五道口金融学院,刘嵩,四川新网银行股份有限公司,

摘要：本研究利用国内某金融科技借贷机构借款人层面的独特数据，在将借款人信息分为自我报告、央行征信、电商信用评分和网购行为共四类信息的基础上，重点考察电商信用评分和网购行为两类数字足迹的违约预测作用及其提高信贷可得性的内在机理.以自我报告和央行征信两类基础信息的预测能力为基准，研究结果表明：两类数字足迹信息能够将违约预测的准确性提高约50%,其中电商信用评分的预测能力明显高于其他三类信息，网购行为足迹不仅能达到与自我报告信息相当的预测效果，而且相对于电商信用评分还具有额外的信息含量.进一步，针对数字足迹提高信贷可得性机理的检验结果表明，利用两类数字足迹进行违约预测，不仅可为传统征信严重缺失的信用白户建立数字信用，还能对信用质量被传统征信错误低估的借款人进行更为准确的风险评估.

关键词：金融科技; 数字足迹; 违约预测; 信贷可得性