几种最优投资组合在有效边界上相对位置
来源：大连理工大学学报杂志2016年第4期北京时间：
作者：周伊佳,于波
摘要：讨论了均值-VaR、均值-AVaR、方差-均值比等风险-收益投资组合优化模型的最优解的有效性．基于Markowitz均值-方差模型和有效边界理论，证明了如果各模型的最优投资组合存在，则一定位于均值-方差有效边界上．计算了各投资组合模型最优解处的均值和标准差，根据计算结果讨论了各模型的最优投资组合在有效边界上的位置．特别地，均值-VaR模型的最优投资组合在有效边界上的位置与置信水平有关．
关键词：投资组合优化模型最优投资组合有效边界
基金资助：国家自然科学基金资助项目(11171051重大计划91230103)；中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT15RC(3)037).
