索赔盈余风险模型中精确大偏差

来源：大连理工大学学报杂志2016年第1期北京时间：

作者：华志强,宋立新,冯敬海,齐晓梦

摘要：考虑了控制变化族(D族)上索赔过程与保费过程构成的索赔盈余风险模型，研究了此风险模型中带相依关系的随机变量的非随机和与随机和的尾概率渐近问题，利用求相依不同分布的随机变量的非随机和与随机和的精确大偏差方法，得到了带上延拓负相依和混合相依关系的不同分布的随机变量构成的索赔风险模型中的非随机和与随机和的精确大偏差渐近的结论，最后建立了索赔盈余风险模型中精确大偏差的渐近公式．

关键词：精确大偏差上延拓负相依索赔过程

基金资助：国家自然科学基金资助项目(11371077,11571058)；内蒙古民族大学科学研究基金资助项目(NMDYB1436NMDYB1437)；中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT15LK19).